QuantLib

QuantLib er en åpen kildekode og fritt distribueres bibliotek programvare implementert hovedsakelig i C ++, eksporteres til C #, Java, Ruby, Perl, Objective Caml, GNU R, Python, og ordningen. Den er laget for å fungere som en kvantitativ finans bibliotek som kan brukes til prising, modellering, risikostyring og trading i det virkelige liv.

Det gir en komplisert programvare rammeverk som kan brukes for kvantitativ finans oppgaver. Det tilbyr ulike verktøy som er nyttige for både avansert modellering og praktisk gjennomføring, med funksjoner som utbytte kurve modeller, markeds konvensjoner, PDEs, løsere, Monte Carlo, VAR og eksotiske alternativer.

I fremtiden vil QuantLib biblioteket også gi utviklere med bindinger for andre språk, samt porter til Matlab / Octave, Gnumeric, S-PLUS / R, COM / SOAP / CORBA arkitekturer, Mathematica, og FpML.

For å installere og bruke QuantLib biblioteket på GNU / Linux operativsystem, må du først laste ned den nyeste versjonen av programmet fra Softoware, lagre arkivet et sted på datamaskinen, pakke ut innholdet med en arkiv manager verktøyet, og åpne Terminal app.

I terminalemuleringsvindu, kan du bruke & quot; cd & rsquo; kommandoen for å navigere til plasseringen av de utpakkede arkivfiler (f.eks cd /home/softoware/QuantLib-1.4.1), kjøre & quot; ./ configure && gjøre & rsquo; kommando for å konfigurere og kompilere QuantLib, etterfulgt av & quot; sudo make install & rsquo; kommando for å installere det hele systemet.

Ser under panseret av QuantLib biblioteket, kan vi legge merke til at C ++, C #, Python, Java, Scheme og Ruby programmeringsspråk har blitt brukt til å skrive kildekoden. Biblioteket er rettet mot utviklere, utdanning, samt finans- og forsikringsbransjen.

I øyeblikket det har blitt testet med flere distribusjoner av Linux, men det bør være kompatibel med alle GNU / Linux. Både 64-bit og 32-bits CPU arkitekturer støttes

Hva er nytt i denne utgaven.

• QuantLib 1.4.1 er en kompatibilitet utgivelse. Det fikser en rekke samle feil som dukket opp når du bruker QuantLib 1.4 med klang 3,5 og Boost 1.57. Takk til Tim Smith for heads-up.

Hva er nytt i versjon 1.7:

• QuantLib 1.4.1 er en kompatibilitet utgivelse. Det fikser en rekke samle feil som dukket opp når du bruker QuantLib 1.4 med klang 3,5 og Boost 1.57. Takk til Tim Smith for heads-up.

Hva er nytt i versjon 1.6.2:

• QuantLib 1.4.1 er en kompatibilitet utgivelse. Det fikser en rekke samle feil som dukket opp når du bruker QuantLib 1.4 med klang 3,5 og Boost 1.57. Takk til Tim Smith for heads-up.

Hva er nytt i versjon 1.6:

• QuantLib 1.4.1 er en kompatibilitet utgivelse. Det fikser en rekke samle feil som dukket opp når du bruker QuantLib 1.4 med klang 3,5 og Boost 1.57. Takk til Tim Smith for heads-up.

Hva er nytt i versjon 1.5:

• QuantLib 1.4.1 er en kompatibilitet utgivelse. Det fikser en rekke samle feil som dukket opp når du bruker QuantLib 1.4 med klang 3,5 og Boost 1.57. Takk til Tim Smith for heads-up.

Hva er nytt i versjon 1.3:

• Portabilitet:
• Aktivert g ++ kompilering i C ++ 11 modus.
• Lagd VC ++ 11 prosjekter (takk til Edouard Tallent).
• Lagt x64 mål å VC ++ 10 og VC ++ 11 prosjekter (takk til Johannes Gottker-Schnetmann).
• Fjernet mest nivå-4 advarsler i VC ++ (takk til Michael Sharpe).
• Fjernet advarsler i VC ++ når kompilering for x64-plattformen (takk til Johannes Gottker-Schnetmann).
• Dato / klokkeslett:
• Fast ferie for japansk kalender (takk til Sebastien Gurrieri).
• Lagt Epiphany (innført i 2011) til polsk kalender (takk til KATASTROFA).
• Oppdatert Sør-koreansk kalender for 2013 (takk til Faycal El Karaa).
• Oppdatert kinesiske kalenderen for 2012 (takk til Cheng Li).
• Oppdatert kalender for 2013 for Kina, Hong Kong, India, Indonesia, Singapore, Taiwan og Tyrkia.
• Faste noen meksikanske helligdager.
• Forhindret out-of-bundet tilgang til utarte planen.
• Instruments:
• Finite-forskjellen Bermudiske swaption motorer for G2 ++ og Hull-White modeller (takk til Klaus Spanderen).
• Lagt analytisk Heston-Hull-White prising motor for vanilje alternativet bruker H1HW tilnærming (takk til Klaus Spanderen).
• Managed underliggende start forsinkelse i Jamshidian swaption motor (takk til Peter Caspers).
• Modeller:
• Lagt kalibrerings til GARCH modellen (takk til Slava Mazur).
• Fast fremtidsrettet skjevhet i Garch11 beregning (takk til Slava Mazur).
• Kontantstrøm:
• Bruk riktig standard for evaluering dato i noen kontantstrømmer metoder (takk til Peter Caspers).
• Yield-basert NPV beregning nå bruker kupong referanse datoer; Dette løser små avvik ved bruk av døgnet tellere som ISMA handling / act (takk til Henri Gough og Nick Glass).
• Fast start- og sluttdato for konveksitet justering av in-etterskuddsvis flytende rente kupong (takk til Peter Caspers).
• Indekser:
• Lagd inspektør for felles kalender som brukes av Libor indekser.
• Lagt metode for å klone en swap-indeksen med en annen rabatt kurve (takk til Peter Caspers).
• Term strukturer:
• Fast degenerert case for ABCD volatilitet (takk til Peter Caspers).
• Avslappet ekstrapolering sjekk for default-sannsynlighetskurver. Ved beregning av misligholdssannsynligheter mellom to datoer eller klokkeslett, la den første til å gå foran referansedatoen. Dette foruts effektivt at misligholdssannsynlighet før referansen er null, og hjelper i tilfeller der en kupong Protection strekker et par dager før referansen på grunn av justeringer (for eksempel når beskyttelsen starter på en lørdag og referansen rullet til Påfølgende mandag).
• Pass riktig ATM terminkursen til å smile i SwaptionVolCube2 (takket være Peter Caspers).
• Lagt eksogene rabatt til OptionletStripper1 (takket være Peter Caspers).
• Matematikk:
• Lagd Sobol Brownske-broen tilfeldig sekvens generator (takk til Klaus Spanderen).
• Lagd Richardson-ekstrapolasjon verktøy for numeriske metoder (takk til Klaus Spanderen).
• Lagt differensial evolusjon optimizer (takk til Ralph Schreyer og Mateusz Kapturski).
• Lagt spesialtilfelle for å lukke () / close_enough () når enten verdien er 0; tidligere, ville de alltid return false som kan være overraskende (takk til Simon Shakeshaft for reparasjonen).
• Fast Gamma fordeling hale (takk til Ian Qsong).
• Sørg for at den siste funksjonskall i en løser er gått roten (takk til Francis Duffy).
• Gjennomført Lagrange grensebetingelsen for kubisk interpolasjon (takk til Peter Caspers).
• Økt presisjon i halen av Vestens bivariate kumulative normale (takk til Fabien Le Floc'h).
• Forbedret kalibrering av sabr interpolasjon ved at ulike utgangspunkt (takk til Peter Caspers).
• Flyttet FFT og autocovariance implementasjoner fra eksperimentell mappe til kjernen biblioteket.
• Finite forskjeller:
• Lagt tidsavhengig Dirichlet randbetingelsene (takk til Peter Caspers).
• Verktøy:
• Implisitt konvertering av shared_ptr til bool er nå eksplisitt; de har blitt fjernet i C ++ 11 (takk til Scott Condit).
• Experimental mappe:
• QL / eksperimentell mappen inneholder kode som fortsatt ikke er fullt integrert med biblioteket eller testet, men er utgitt for å få tilbakemeldinger fra brukerne. Eksperimentelle klasser anses ustabil; sine grensesnitt kan endres i fremtidige utgivelser.
• Nye bidrag for denne utgivelsen var:
• To-ressurs barriere alternativ og tilhørende motor (takk til IMAFA / Polytech'Nice studenter Qingxiao Wang og Nabila Barkati).
• ODE løser (takk til Peter Caspers).
• Markov funksjonell modell (takk til Peter Caspers).

Hva er nytt i versjon 0.9.7:

• portabilitet:
• Microsoft Visual C ++ konfigurasjoner har fått nytt navn. Standard Debug og slipp konfigurasjoner nå koble til DLL-versjonen av den felles runtime biblioteket. Navnene på annen konfigurasjon bør nå være mer beskrivende.
• Fixes for Solaris build.
• OBLIGASJONER:
• Lagt obligasjon eksempel (takk til Florent Grenier.)
• Lagt til støtte for amortizing obligasjoner (takk til Simon Ibbotson.) Kontantstrøm
• lagt til to flere kontantstrøm analyse funksjoner (takket være Toyin Akin.) DATO / TID
• Lagt skreddersydd kalender.
• INDEXES:
• Lagd GBP / USD / CHF / JPY swap-rente indekser.
• Fast USD LIBOR kalender (oppgjør, ikke NYSE.)
• markedsmodeller:
• Lagd først fortrengt-diffusjon stokastisk-volatilitet evolver.
• Prissetting MOTORER:
• Monte Carlo gjennomsnittlig pris alternativer bruker nå siste festene riktig.
• SITATER:
• lagt LastFixingQuote, et sitat adapter for den siste tilgjengelige fastsettelse av en gitt indeks.
• Eksperimentell FOLDER:
• QL / eksperimentell mappen inneholder kode som fortsatt ikke er fullt integrert med biblioteket eller testet, men er utgitt for å få tilbakemeldinger fra brukerne. Eksperimentelle klasser anses ustabil; sine grensesnitt vil trolig endre seg i fremtidige utgivelser. Nye bidrag for denne utgivelsen var ...
• tidsavhengige binomiske trær (takk til John Maiden.)
• en ny flerdimensjonal FDM rammeverk basert på operatørens kløyvingen med Craig-Sneyd, Hundsdorfer eller Douglas ordninger (takk til Andreas Gaida, Ralph Schreyer, og Klaus Spanderen.)
• implementeringer av Black-varians kurve og flate tar et sett med sitater som input (takk til Frank Hovermann.)
• syntetisk CDO motorer (takket være Roland Lichters.)
• varians alternativer, sammen med en Heston-prosess motor (takk til Lorella Fatone, Francesca Mariani, Maria Cristina Recchioni, og Francesco Zirilli.)
• en vare ramme, inkludert instrumenter som energi futures og energi swaps (Takk til J. Erik Radmall.)
• quanto-barriere alternativer (takk til Paul Farrington.)
• amortizing obligasjoner (takk til Simon Ibbotson.)
• a perturbative motor for barriere alternativer (takk til Lorella Fatone, Maria Cristina Recchioni, og Francesco Zirilli.)