SigmaFit er basert på forfatterens nye eksakte løsninger (YM_SV) av Stochastic Volatilitet (SV) problemer med tilleggs. Den passer til en state of the art SV alternativ modell til markedet (futures) opsjonspriser opp til% 6410 bedre enn populære opsjonsprisingsmodeller som Black (76) -Scholes (også montert). Det kan bruke montert modeller for å forutsi andre markedspriser, grekere og implisitte volatiliteter (IVS), som neste dags priser over% 1 114 nærmere.
Disse og andre bevis inngår som reelle eksempler brukere kan kjøre og se for dem selv. SigmaFit er enkel å bruke, bare gjøre to enkle ett og to-kolonne Strike og (markedet) Alternativ Pris tekstfiler, skriv opsjons parametre i en enkel form og klikk på Tilpass. Hendene på info, Readme & reelle eksempler gi ekstra hjelp. Et klikk grensesnitt Excel til alle de monterte og prognose priser, grekere, IVs og godhet passform. SigmaFit har mange bruksområder og er uunnværlig i (Derivater) (Arbitrage) Trading, Investments, Portfolio Management & Forsikring, Risk Management, Sikring, VAR
Krav .
Windows 95/98 / NT / 2000 / XP
Begrensninger
30-dagers eller 30-bruk rettssaken
Kommentarer ikke funnet