Time Series API er en profesjonell C ++ klassebibliotek for simulering (backtesting) og distribusjon av finansielle trading strategier samt generelle formål tidsserier modellering. Biblioteket er en frittstående tidsserier motor som kan utvides via en Component Object Model.
Modeller defineres bruke "formel syntaks og semantikk 'gjort mulig ved et sett med lette grensesnitt klasser som avløser komponenten rammeverket. Biblioteket støtter modellering av selv de mest komplekse ideer, er enkelt utvides, og støtter utplassering i noen tidsramme (variabel eller fast, med intervaller så kort som ett millisekund). Biblioteket har også fordelen av et sett av svært optimalisert database klasser for lesing og skriving millioner av plater i løpet av sekunder.
Som et generelt verktøy for modellering tidsserier, har Time Series API applikasjoner i mange domener, for eksempel:
* Handel og investeringsstrategi simulering og distribusjon:
o Individuell marked og inter-markedsmodeller
o Iterative evalueringer på kurver
o Evaluering av aggregater (f.eks tilpassede indekser)
o Fundamental selskapet datamodeller
* Økonomisk modellering
* Tidsserier normalisering og behandling:
o Normalisering neural trening data
o-datatransformasjoner
o Frame konverter
* Data overvåkning (f.eks økonomiske, vitenskapelige):
o hendelsesvarsling
o Mønstergjenkjenning
o Filtrering applikasjoner (f.eks støyreduksjon)
* Computational modellering
o Genetiske algoritmer
Begrensninger
Simuleringer begrenset til 1000 bar
Kommentarer ikke funnet