Portfolio Optimization

Porteføljeoptimalisering mal identifiserer de optimale kapitalvekter for en portefølje av finansielle investeringer som gir høyest avkastning for lavest risiko basert på avkastningen risikoprofil og korrelasjon mellom enkeltinvesteringer. Utformingen av porteføljen optimaliseringsmodell gjør at den kan brukes til enten finansielle instrumenter eller virksomhet streame porteføljer. Porteføljen optimalisering Malen er intuitiv og fleksibel med hjelp ikoner gjennom å bistå med innspill og tolkning av utgangs resultater. Innskriving av historiske data for analyse støttes av alternativer å angi absolutte priser eller avkastning, antall nåværende andeler eid og et verktøy for å laste ned lange tidsperioder av finansielle markedsdata for verdipapirer fra internett. Avanserte optimaliseringsalternativer inkluderer å sette minimum og maksimum begrensninger for vekter i den optimale porteføljen og risikoanalyse alternativer for samlede volatilitet under Sharpe ratio, nedsiderisiko eller semi-avvik under Sortino ratio og gevinst / tap under Omega forholdet. Optimaliseringsanalyser sannsynligheten for å oppnå et mål retur via Monte Carlo-simulering. Porteføljeoptimalisering Resultatene vises med vekting diagrammer og returnere fordelinger samt oppkjøp og avvikling tiltak som kreves. Optimalisering prosessen sparer mulige porteføljer langs ytterkantene av den effektive grensen. Pivotal profiler for minimum og maksimal avkastning, risiko, og forholdstall kan deretter lastes for analyse. Teknisk analyse er utstyrt med back testet totale avkastningen fra signal trading og automatisk optimalisering av tekniske periode konstanter for hver investering eller den samlede porteføljen som resulterer i den høyeste ryggen testet avkastning. Tekniske indikatorer analyse med detaljert kartlegging og tilbake testing analyse inkluderer enkel glidende gjennomsnitt (SMA), frekvensen av endring (ROC), glidende gjennomsnitt konvergens / divergens (MACD), Relative Strength Index (RSI) og Bollinger Bands. Malen er kompatibel med Excel 97-2013 for Windows og Excel 2011 eller 2004 for Mac som en kryssplattform porteføljeoptimalisering løsning

Hva er nytt i denne utgaven.

Kompatibel med Excel 2 016

Hva er nytt i versjon 5.0.

Lagre som XLSM funksjon for nyere versjoner av Excel og forbedret eksport funksjoner

Krav

Excel 2004 eller Excel 2011 for Mac

Begrensninger

30 -dag rettssak